FIREシミュレーション結果の見方｜生存率・破産確率・中央値とは

1.モンテカルロ法とは

将来の株価は誰にも正確には予測できません。そこで、過去のリターンの分布などをもとに「ありえそうな1年のリターン」をランダムに選び、それを運用年数ぶん積み重ねて1本の人生シナリオを作ります。これを何千〜何万回も繰り返し、結果のばらつきを統計的に把握する手法が「モンテカルロ法」です。

当シミュレーターでは10,000通りのシナリオを生成します。1回の予測ではなく「確率の分布」で将来を捉えられるのが特徴です。仕組みの詳細はモンテカルロシミュレーションとは？で解説しています。

2.生存率・破産確率

3.中央値とパーセンタイル

資産額の「平均」は、一部の極端に大きいシナリオに引っ張られて実感とズレることがあります。そこで役立つのが中央値（メジアン）です。

• 中央値：全シナリオを資産額の順に並べたとき、ちょうど真ん中にくる値。「最もありそうな真ん中のケース」の目安。
• パーセンタイル：下から数えて何%の位置か。たとえば「10パーセンタイル」は、下位10%という悪いケースを表します。

当シミュレーターでは、破産したシナリオも資産0として母数に含めて算出するため、生存したケースだけを見て楽観的になりすぎることを防いでいます。

4.悲観／標準／楽観の3水準

資産推移グラフでは、結果のばらつきを3本の線で表現します。

計画は「標準」だけでなく、必ず「悲観ケースでも生活が破綻しないか」を確認するのがおすすめです。

5.どう判断すればよいか

1. まず生存率を確認する（95%以上が一つの目安）。
2. 次に悲観ケースの資産推移を見て、最悪に近い状況でも耐えられるか確認する。
3. 生存率が低い場合は、取り崩し率を下げる・リタイア時期を遅らせる・収入源を足す（Barista FIRE）などの調整を試す。
4. インフレ率や為替を変えて、前提が崩れたときの影響も確認する。